MetenaRatio risque/rendement : définition et calcul
Le rapport entre ce qu’une position peut vous faire perdre, jusqu’au stop, et ce qu’elle peut vous faire gagner, jusqu’à l’objectif.
Définition
Le ratio se calcule avant d’entrer : la distance entre le prix d’entrée et le stop, comparée à la distance entre le prix d’entrée et l’objectif. Un ratio de 1 pour 3 signifie que vous risquez 1 pour viser 3.
Il se lit avec le taux de réussite. Avec un ratio de 1 pour 3, une stratégie est à l’équilibre en ayant raison une fois sur quatre. Avec un ratio de 1 pour 1, il faut avoir raison plus d’une fois sur deux, frais compris.
Le piège est de fixer l’objectif pour obtenir un beau ratio. Le stop et l’objectif viennent de l’analyse, et le ratio se constate ensuite. S’il est mauvais, la position ne vaut pas d’être prise.
Exemple chiffré
Entrée sur le bitcoin à 60 000 $, stop à 54 000 $, objectif à 78 000 $. Risque : 6 000 $. Gain visé : 18 000 $. Ratio : 1 pour 3.
Dans Metena
Dans Metena, le stop et la prise de profit se notent sur chaque position, et l’application affiche la distance du cours à chacun. Le pilier Technique du diagnostic examine l’équilibre entre vos règles d’entrée et de sortie.
Être prévenu du lancementTermes liés
- Stop-loss
- Un niveau de prix fixé à l’avance, sous lequel vous vendez pour limiter la perte sur une position.
- Prise de profit (take-profit)
- Un niveau de prix fixé à l’avance, auquel vous vendez tout ou partie d’une position gagnante.
- Money management
- La gestion de la taille de vos positions et de votre exposition : combien risquer par ligne, quelle réserve garder, quelles limites ne jamais dépasser.
- Ratio de Sharpe
- Le rendement rapporté à la volatilité subie. Plus il est élevé, plus le rendement a été obtenu avec des secousses modérées.
Mettez ces notions en pratique.
Écrivez votre stratégie en quelques minutes : Metena l’analyse quand vous le demandez et explique chaque terme en contexte.
Être prévenu du lancementContenu à visée éducative. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les crypto-actifs présentent un risque élevé pouvant aller jusqu’à la perte totale du capital.