Comment le diagnostic est construit

• Votre stratégie telle que vous l’avez écrite : thèse, règles d’entrée, règles de sortie, conditions d’invalidation, allocation cible.
• Votre portefeuille réel, si une plateforme ou un wallet est connecté.
• Le contexte de marché au moment du lancement : prix, volumes, indicateurs on-chain, macroéconomie, actualité.
• Vos décisions passées, si vous tenez votre journal. Elles alimentent l’analyse du comportement.

Si un champ de votre stratégie est vide, une hypothèse de travail est proposée pour que l’analyse puisse se faire. Elle apparaît comme telle dans le rapport et n’est pas enregistrée dans votre stratégie.

1. Analyse. 42 agents spécialisés examinent chacun un point précis : la taille des positions, la liquidité, le risque de contrepartie, les biais de décision, la volatilité… Chacun rend un constat séparé, avec un statut.
2. Confrontation. Quatre agents relisent l’ensemble : synthèse, explication, pistes d’ajustement, commentaire du score. Les contradictions entre analyses apparaissent à cette étape.
3. Arbitrage. Un dernier agent assemble le rapport que vous lisez.

Un diagnostic complet prend une à deux minutes. Il se lance à votre demande, jamais tout seul.

Les 42 agents se répartissent en neuf familles. Huit sont notées et forment les piliers du score. La neuvième, les opportunités, propose des pistes hors de votre stratégie actuelle et n’entre pas dans la note.

• Chaque agent rend un statut : sain (100), à surveiller (50) ou critique (0).
• La note d’un pilier est la moyenne des statuts de ses agents.
• Le score de santé est la moyenne des piliers, pondérée par les poids ci-dessus.
• Un agent qui manque de données répond « données insuffisantes » et sort du calcul. Il ne tire la note ni vers le haut ni vers le bas.

À partir de 70, la stratégie est jugée saine. Entre 40 et 69, elle est à surveiller. En dessous, elle est critique. Le statut affiché pour un pilier est celui de son constat le plus sévère : un pilier noté 80 peut porter une alerte critique.

La note est un calcul. Le modèle de langage rédige les constats et le commentaire, il ne choisit pas le chiffre. Deux diagnostics qui aboutissent aux mêmes constats donnent le même score.

Voir un diagnostic complet sur une stratégie fictive

• Prix et volumes : Binance et CoinGecko.
• Rendements des protocoles DeFi : DefiLlama.
• Actualité : presse spécialisée, citée dans le rapport.
• Vos positions : vos plateformes connectées en lecture seule et vos wallets par leur adresse publique.

Le backtest, les simulations Monte Carlo et le score de discipline sont des calculs sur des données chiffrées. Aucun modèle de langage n’y intervient.

Le backtest applique vos règles à l’historique des prix, sur une période qui peut aller jusqu’à huit ans environ selon l’actif. Six épisodes de marché sont rejoués séparément :

• Krach du Covid, mars 2020
• Effondrement de Terra-Luna, mai 2022
• Contagion du crédit crypto, juin 2022
• Faillite de FTX, novembre 2022
• Décrochage de l’USDC, mars 2023
• Débouclage du carry trade sur le yen, août 2024

Un backtest décrit le passé. Il ne prédit pas la suite et ne dit rien d’une crise d’un genre nouveau.

• Il ne recommande aucun actif à acheter ou à vendre.
• Il ne prédit pas les prix.
• Il peut se tromper : un modèle de langage peut mal interpréter une donnée. Le rapport cite ses sources pour que vous puissiez vérifier.
• Il dépend de ce que vous avez écrit. Une stratégie vague donne un diagnostic vague.
• Il ne remplace pas un conseiller en investissement.