MetenaRelação risco/retorno: definição e cálculo
A relação entre o que uma posição pode fazer você perder, até o stop, e o que ela pode fazer você ganhar, até o alvo.
Definição
A relação é calculada antes de entrar: a distância entre o preço de entrada e o stop, comparada à distância entre o preço de entrada e o alvo. Uma relação de 1 para 3 significa que você arrisca 1 para buscar 3.
Ela se lê junto com a taxa de acerto. Com uma relação de 1 para 3, uma estratégia fica no zero a zero acertando uma vez em quatro. Com uma relação de 1 para 1, é preciso acertar mais de uma vez em duas, taxas incluídas.
A armadilha é definir o alvo para obter uma relação bonita. O stop e o alvo vêm da análise, e a relação se constata depois. Se ela for ruim, a posição não vale a pena.
Exemplo com números
Entrada no bitcoin a US$ 60.000, stop a US$ 54.000, alvo a US$ 78.000. Risco: US$ 6.000. Ganho buscado: US$ 18.000. Relação: 1 para 3.
Na Metena
Na Metena, o stop e a realização de lucro são anotados em cada posição, e o aplicativo exibe a distância da cotação até cada um. O pilar Técnico do diagnóstico examina o equilíbrio entre as suas regras de entrada e de saída.
Avise-me no lançamentoTermos relacionados
- Stop-loss
- Um nível de preço definido de antemão, abaixo do qual você vende para limitar a perda em uma posição.
- Realização de lucro (take-profit)
- Um nível de preço definido de antemão, no qual você vende toda uma posição vencedora ou parte dela.
- Money management
- A gestão do tamanho das suas posições e da sua exposição: quanto arriscar por posição, qual reserva manter, quais limites nunca ultrapassar.
- Índice de Sharpe
- O retorno em relação à volatilidade enfrentada. Quanto mais alto, mais o retorno foi obtido com oscilações moderadas.
Coloque esses conceitos em prática.
Escreva sua estratégia em poucos minutos: a Metena a analisa quando você pede e explica cada termo em contexto.
Avise-me no lançamentoConteúdo de caráter educativo. Não constitui recomendação de investimento. Criptoativos apresentam alto risco, que pode chegar à perda total do capital.