Como o diagnóstico é construído

• Sua estratégia tal como você a escreveu: tese, regras de entrada, regras de saída, condições de invalidação, alocação-alvo.
• Sua carteira real, se uma corretora ou uma wallet estiver conectada.
• O contexto de mercado no momento em que o diagnóstico é rodado: preços, volumes, indicadores on-chain, macroeconomia, notícias.
• Suas decisões passadas, se você mantém seu diário. Elas alimentam a análise do comportamento.

Se um campo da sua estratégia está vazio, uma hipótese de trabalho é proposta para que a análise possa ser feita. Ela aparece como tal no relatório e não é salva na sua estratégia.

1. Análise. 42 agentes especializados examinam, cada um, um ponto preciso: o tamanho das posições, a liquidez, o risco de contraparte, os vieses de decisão, a volatilidade… Cada um entrega uma constatação separada, com um status.
2. Confronto. Quatro agentes releem o conjunto: síntese, explicação, sugestões de ajuste, comentário da pontuação. As contradições entre as análises aparecem nesta etapa.
3. Arbitragem. Um último agente monta o relatório que você lê.

Um diagnóstico completo leva de um a dois minutos. Ele roda quando você pede, nunca sozinho.

Os 42 agentes se dividem em nove famílias. Oito recebem nota e formam os pilares da pontuação. A nona, as oportunidades, propõe caminhos fora da sua estratégia atual e não entra na nota.

• Cada agente entrega um status: saudável (100), a acompanhar (50) ou crítico (0).
• A nota de um pilar é a média dos status dos seus agentes.
• A pontuação de saúde é a média dos pilares, ponderada pelos pesos acima.
• Um agente sem dados suficientes responde «dados insuficientes» e sai do cálculo. Ele não puxa a nota nem para cima nem para baixo.

A partir de 70, a estratégia é considerada saudável. Entre 40 e 69, ela está a acompanhar. Abaixo disso, é crítica. O status exibido para um pilar é o da sua constatação mais severa: um pilar com nota 80 pode trazer um alerta crítico.

A nota é um cálculo. O modelo de linguagem redige as constatações e o comentário, ele não escolhe o número. Dois diagnósticos que chegam às mesmas constatações dão a mesma pontuação.

Ver um diagnóstico completo de uma estratégia fictícia

• Preços e volumes: Binance e CoinGecko.
• Rendimentos dos protocolos DeFi: DefiLlama.
• Notícias: imprensa especializada, citada no relatório.
• Suas posições: suas corretoras conectadas somente leitura e suas wallets pelo endereço público.

O backtest, as simulações de Monte Carlo e a pontuação de disciplina são cálculos sobre dados numéricos. Nenhum modelo de linguagem intervém neles.

O backtest aplica suas regras ao histórico de preços, em um período que pode chegar a cerca de oito anos, conforme o ativo. Seis episódios de mercado são reproduzidos separadamente:

• Crash da Covid, março de 2020
• Colapso da Terra-Luna, maio de 2022
• Contágio do crédito cripto, junho de 2022
• Falência da FTX, novembro de 2022
• Perda de paridade do USDC, março de 2023
• Desmonte do carry trade em iene, agosto de 2024

Um backtest descreve o passado. Ele não prevê o que vem e não diz nada sobre uma crise de um tipo novo.

• Ele não recomenda nenhum ativo para comprar ou vender.
• Ele não prevê os preços.
• Ele pode errar: um modelo de linguagem pode interpretar mal um dado. O relatório cita suas fontes para que você possa conferir.
• Ele depende do que você escreveu. Uma estratégia vaga dá um diagnóstico vago.
• Ele não substitui um consultor de investimentos.