Metenaالارتباط في العملات المشفرة: تعريف وقراءة ومثال
مقياس، بين −1 و1، لميل أصلين إلى التحرك في الاتجاه نفسه.
التعريف
يقارن معامل الارتباط تغيرات أصلين خلال فترة. عند 1، يرتفعان وينخفضان معًا. عند 0، لا علاقة بين تحركاتهما. عند −1، يتحركان في اتجاهين متعاكسين.
يتغير الارتباط بحسب الفترة المقيسة وبحسب حالة السوق. في مراحل الضغط، تقترب الارتباطات بين العملات المشفرة من 1. ولذلك فإن ارتباطًا محسوبًا على فترة هادئة يبالغ في تقدير الحماية التي توفرها المحفظة.
وهو لا يقول شيئًا عن حجم التحركات. قد يكون ارتباط أصلين 0.9 بينما يتغير أحدهما ثلاثة أضعاف الآخر. حجم التحركات يُقرأ في التقلب وفي بيتا.
مثال بالأرقام
على 90 يومًا، ارتباط قدره 0.85 بين الإيثر والبيتكوين يعني أن الاثنين تحركا في الاتجاه نفسه في الغالبية العظمى من الوقت. إضافة الإيثر إلى محفظة بيتكوين تنوّعها حينها قليلًا جدًا.
في Metena
تحسب Metena الارتباط بين مراكزك وبيتا كل منها بالنسبة إلى البيتكوين. ويفحص التشخيص أيضًا ارتباط محفظتك بالأسواق التقليدية، ضمن ركيزة الاقتصاد الكلي.
أبلغني عند الإطلاقمصطلحات ذات صلة
- التنويع
- توزيع رأس المال على أصول لا تتفاعل بالطريقة نفسها، حتى لا يجرف هبوط واحد المحفظة كلها.
- التقلب
- مدى تذبذب سعر أصل ما. التقلب المرتفع يعني حركات كبيرة، صعودًا وهبوطًا.
- هيمنة BTC
- حصة البيتكوين من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية. عندما ترتفع يكون ذلك غالبًا على حساب العملات الأخرى.
- نسبة شارب
- العائد مقارنةً بالتقلب الذي تحمّلته. كلما ارتفعت، كان العائد أكثر تحقّقًا بتقلبات معتدلة.
طبّق هذه المفاهيم عمليًا.
اكتب استراتيجيتك في دقائق: تحللها Metena عندما تطلب وتشرح كل مصطلح في سياقه.
أبلغني عند الإطلاقمحتوى لأغراض تعليمية. لا يُعدّ نصيحة استثمارية. تنطوي الأصول الرقمية على مخاطر مرتفعة قد تصل إلى الخسارة الكاملة لرأس المال.