MetenaVolatilité crypto : définition et historique
L’ampleur des variations de prix d’un actif. Une forte volatilité signifie de grands mouvements, à la hausse comme à la baisse.
Définition
La volatilité réalisée se calcule à partir des variations quotidiennes passées : leur écart-type, ramené à une année. Une volatilité annuelle de 60 % signifie qu’une variation de 60 % sur un an, à la hausse ou à la baisse, n’a rien d’exceptionnel.
Elle change beaucoup dans le temps. Les périodes calmes sont souvent suivies de mouvements brusques, et les krachs font bondir la volatilité en quelques jours.
Comment lire le graphique
Chaque point est la volatilité des 30 derniers jours, ramenée à une année : doré pour le BTC, vert pour l’ETH.
Les pics correspondent aux krachs et aux emballements ; les creux, aux mois où le prix n’a presque pas bougé.
Exemple chiffré
Depuis 2018, la volatilité 30 jours du bitcoin a été en moyenne de 60 % par an, contre 79 % pour l’ether. Elle a culminé à 212 % le 6 avril 2020, après le krach de mars, et est descendue à 17 % le 13 août 2023. Au 7 octobre 2026, elle est de 38 % pour le BTC et 43 % pour l’ETH.
Dans Metena
Une condition de votre stratégie Metena peut porter sur la volatilité réalisée 30 jours, par exemple pour réduire les achats quand elle dépasse un seuil.
Être prévenu du lancementTermes liés
- Ratio de Sharpe
- Le rendement rapporté à la volatilité subie. Plus il est élevé, plus le rendement a été obtenu avec des secousses modérées.
- ATR (Average True Range)
- Amplitude moyenne des mouvements de prix sur une période. Elle sert à évaluer la volatilité et à placer des niveaux de risque cohérents.
- Bandes de Bollinger
- Enveloppe tracée autour d’une moyenne mobile, à deux écarts-types. Elle montre si le prix est inhabituellement haut ou bas au regard de sa volatilité récente.
- Perte maximale (drawdown)
- La plus forte baisse, en pourcentage, entre un sommet et le creux qui suit. Elle mesure ce qu’il faut être capable d’encaisser sans abandonner sa stratégie.
- Corrélation
- Une mesure, entre −1 et 1, de la tendance de deux actifs à évoluer dans le même sens.
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Mettez ces notions en pratique.
Écrivez votre stratégie en quelques minutes : Metena l’analyse quand vous le demandez et explique chaque terme en contexte.
Être prévenu du lancementContenu à visée éducative. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les crypto-actifs présentent un risque élevé pouvant aller jusqu’à la perte totale du capital.