MetenaVolatilidade cripto: definição e histórico
A amplitude das variações de preço de um ativo. Uma volatilidade alta significa grandes movimentos, tanto para cima quanto para baixo.
Definição
A volatilidade realizada é calculada a partir das variações diárias passadas: o desvio padrão delas, levado para um ano. Uma volatilidade anual de 60% significa que uma variação de 60% em um ano, para cima ou para baixo, não tem nada de excepcional.
Ela muda muito com o tempo. Períodos calmos costumam ser seguidos de movimentos bruscos, e os crashes fazem a volatilidade disparar em poucos dias.
Como ler o gráfico
Cada ponto é a volatilidade dos últimos 30 dias, levada para um ano: dourado para BTC, verde para ETH.
Os picos correspondem a crashes e euforias; os vales, a meses em que o preço quase não se mexeu.
Exemplo com números
Desde 2018, a volatilidade de 30 dias do bitcoin foi em média de 60% ao ano, contra 79% do ether. Ela chegou a 212% em 6 de abril de 2020, depois do crash de março, e desceu a 17% em 13 de agosto de 2023. Em 7 de outubro de 2026, está em 38% para o BTC e 43% para o ETH.
Na Metena
Uma condição da sua estratégia na Metena pode usar a volatilidade realizada de 30 dias, por exemplo para reduzir as compras quando ela passar de um limite.
Avise-me no lançamentoTermos relacionados
- Índice de Sharpe
- O retorno em relação à volatilidade enfrentada. Quanto mais alto, mais o retorno foi obtido com oscilações moderadas.
- ATR (Average True Range)
- Amplitude média dos movimentos de preço em um período. Serve para avaliar a volatilidade e definir níveis de risco coerentes.
- Bandas de Bollinger
- Faixa traçada em torno de uma média móvel, a dois desvios-padrão. Mostra se o preço está anormalmente alto ou baixo em relação à volatilidade recente.
- Perda máxima (drawdown)
- A maior queda, em porcentagem, entre um topo e o fundo seguinte. Mede o que é preciso aguentar sem abandonar a estratégia.
- Correlação
- Uma medida, entre −1 e 1, da tendência de dois ativos a se moverem na mesma direção.
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Coloque esses conceitos em prática.
Escreva sua estratégia em poucos minutos: a Metena a analisa quando você pede e explica cada termo em contexto.
Avise-me no lançamentoConteúdo de caráter educativo. Não constitui recomendação de investimento. Criptoativos apresentam alto risco, que pode chegar à perda total do capital.