MetenaPrueba de resistencia: el desplome de marzo de 2020
Simulación de tus reglas durante un shock histórico, como el desplome de marzo de 2020, el colapso de LUNA o la quiebra de FTX, para ver lo que habrían soportado.
Definición
Una prueba de resistencia toma un episodio real o un choque definido (−50 % en un mes, una plataforma que quiebra, una stablecoin que pierde la paridad) y calcula lo que habrían encajado tus posiciones.
Responde a una pregunta que las medias ocultan: ¿qué pasa durante los pocos días en que todo va mal a la vez? Las liquidaciones, las plataformas saturadas y los saltos de precio pesan ahí más que la tendencia.
Cómo leer el gráfico
La curva clara sigue los cierres de bitcoin de febrero a abril de 2020. Las barras grises van del mínimo al máximo de cada día: el 12 y el 13 de marzo, el rango del día supera varios miles de dólares.
Las etiquetas marcan el máximo de febrero y el mínimo de marzo, con la caída entre ambos.
Ejemplo con cifras
Bitcoin cierra en 10 344 $ el 14 de febrero de 2020. El 12 de marzo pasa de 7935 $ a 4800 $ en un solo día (−40 %) y toca un mínimo de 3782 $ el 13 de marzo: −63 % desde el máximo de febrero. El 30 de abril cierra en 8620 $.
En Metena
La prueba de resistencia de Metena reproduce sobre tu estrategia el desplome de marzo de 2020, el hundimiento de Terra-LUNA, el contagio Celsius/3AC, la quiebra de FTX, la pérdida de paridad del USDC y el deshacer del carry trade del yen de agosto de 2024, además de choques sintéticos.
Avísame del lanzamientoTérminos relacionados
- Pérdida máxima (drawdown)
- La mayor caída, en porcentaje, entre un máximo y el mínimo que sigue. Mide lo que hay que ser capaz de soportar sin abandonar la estrategia.
- Apalancamiento
- Endeudarse para tomar una posición mayor que el propio capital. Amplifica tanto las ganancias como las pérdidas y puede llevar a la liquidación de la posición.
- Stablecoin
- Criptoactivo diseñado para mantener un valor estable, generalmente ligado a una moneda como el dólar. Se usa a menudo como reserva para no estar invertido al 100 %.
- Simulación Monte Carlo
- Método que genera miles de trayectorias posibles a partir de tus reglas, para ver el abanico de resultados en lugar de un solo escenario. Cada trayectoria es un futuro posible, no una previsión.
Guías relacionadas
- Escribir tu tesis de inversión y tus condiciones de invalidación
- Cómo escribir una tesis de inversión cripto, traducirla en reglas y fijar condiciones de invalidación, con los ejemplos reales de Terra-LUNA y FTX en 2022.
Pon estas nociones en práctica.
Escribe tu estrategia en unos minutos: Metena la analiza cuando lo pides y explica cada término en contexto.
Avísame del lanzamientoContenido con fines educativos. No constituye asesoramiento de inversión. Los criptoactivos presentan un riesgo elevado que puede llegar a la pérdida total del capital.