MetenaTest de résistance : le krach de mars 2020
Simulation de vos règles pendant un choc historique, comme le krach de mars 2020, l’effondrement de LUNA ou la faillite de FTX, pour voir ce qu’elles auraient encaissé.
Définition
Un test de résistance prend un épisode réel ou un choc défini (−50 % en un mois, une plateforme qui fait faillite, un stablecoin qui décroche) et calcule ce que vos positions auraient encaissé.
Il répond à une question que les moyennes cachent : que se passe-t-il pendant les quelques jours où tout va mal en même temps ? Les liquidations, les plateformes saturées et les écarts de prix y comptent plus que la tendance.
Comment lire le graphique
La courbe claire suit les clôtures du bitcoin de février à avril 2020. Les barres grises vont du plus bas au plus haut de chaque jour : le 12 et le 13 mars, l’écart dans la journée dépasse plusieurs milliers de dollars.
Les étiquettes marquent le sommet de février et le plus bas de mars, avec la baisse entre les deux.
Exemple chiffré
Le bitcoin clôture à 10 344 $ le 14 février 2020. Le 12 mars, il passe de 7 935 $ à 4 800 $ en une journée (−40 %), puis touche 3 782 $ au plus bas le 13 mars : −63 % depuis le sommet de février. Le 30 avril, il clôture à 8 620 $.
Dans Metena
Le test de résistance de Metena rejoue sur votre stratégie le krach de mars 2020, l’effondrement de Terra-LUNA, la contagion Celsius/3AC, la faillite de FTX, le décrochage de l’USDC et le débouclage du carry trade yen d’août 2024, ainsi que des chocs synthétiques.
Être prévenu du lancementTermes liés
- Perte maximale (drawdown)
- La plus forte baisse, en pourcentage, entre un sommet et le creux qui suit. Elle mesure ce qu’il faut être capable d’encaisser sans abandonner sa stratégie.
- Effet de levier
- Emprunter pour prendre une position plus grande que son capital. Il amplifie les gains comme les pertes et peut conduire à la liquidation de la position.
- Stablecoin
- Crypto-actif conçu pour garder une valeur stable, généralement indexé sur une monnaie comme le dollar. Souvent utilisé comme réserve pour ne pas être investi à 100 %.
- Simulation Monte-Carlo
- Méthode qui génère des milliers de trajectoires possibles à partir de vos règles, pour voir l’éventail des résultats plutôt qu’un seul scénario. Chaque trajectoire est un futur possible, pas une prévision.
Guides liés
- Écrire sa thèse d’investissement et ses conditions d’invalidation
- Écrire une thèse d’investissement crypto, la traduire en règles et fixer ses conditions d’invalidation, avec les cas réels de Terra-LUNA et FTX.
Mettez ces notions en pratique.
Écrivez votre stratégie en quelques minutes : Metena l’analyse quand vous le demandez et explique chaque terme en contexte.
Être prévenu du lancementContenu à visée éducative. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les crypto-actifs présentent un risque élevé pouvant aller jusqu’à la perte totale du capital.