Metenaالمئين p5 وp95: التعريف والقراءة
المئين الخامس هو القيمة التي يقع تحتها 5% من السيناريوهات المحاكاة؛ والخامس والتسعون هو ما يتجاوزه 5% فقط. يحدّان السيناريوهين الأدنى والأعلى.
التعريف
يرتّب المئين النتائج. بين 1,000 سيناريو مرتّبة من الأسوأ إلى الأفضل، يقع المئين الخامس (p5) قرب السيناريو الخمسين، والوسيط (p50) عند الخمسمئة، والمئين الخامس والتسعون (p95) قرب التسعمئة والخمسين.
المئين p5 مفيد لاتخاذ القرار: يصف سيناريو سيئًا معقولًا، لا الأسوأ الممكن. وإذا لم تستطع تحمّل p5، فإن الاستراتيجية تتحمّل مخاطر أكثر مما تظن.
كيف تقرأ الرسم البياني
يعدّ كل شريط السيناريوهات التي تنتهي في شريحة قيمة، على المحور الأفقي اللوغاريتمي. بالأحمر، الشرائح التي تقع تحت مبلغ البداية البالغ 10,000 دولار.
وتحدّد الخطوط العمودية الثلاثة p5 والوسيط وp95.
مثال بالأرقام
في 1,000 مسار لسنة واحدة محاكاة من عوائد البيتكوين (أكتوبر 2022 – أكتوبر 2026): p5 عند 6,884 دولارًا، والوسيط عند 14,381 دولارًا، وp95 عند 30,752 دولارًا، لـ10,000 دولار مستثمرة. و205 سيناريوهات من 1,000 تنتهي بخسارة.
في Metena
تُعرض نتائج مونت كارلو في Metena بالمئينات: p5 للسيناريو غير المواتي، والوسيط، وp95 للسيناريو المواتي.
أبلغني عند الإطلاقمصطلحات ذات صلة
- محاكاة مونت كارلو
- طريقة تولّد آلاف المسارات الممكنة انطلاقًا من قواعدك، لترى نطاق النتائج بدل سيناريو واحد. كل مسار مستقبل ممكن، وليس توقعًا.
- الاختبار الرجعي (Backtest)
- إعادة تشغيل استراتيجية على بيانات ماضية لقياس ما كانت ستحققه. مفيد لاختبار القواعد، لكن الماضي لا يتنبأ بالمستقبل.
- أقصى خسارة (Drawdown)
- أكبر انخفاض، بالنسبة المئوية، بين قمة والقاع الذي يليها. يقيس ما يجب أن تكون قادرًا على تحمّله دون التخلي عن استراتيجيتك.
- نسبة شارب
- العائد مقارنةً بالتقلب الذي تحمّلته. كلما ارتفعت، كان العائد أكثر تحقّقًا بتقلبات معتدلة.
أدلة ذات صلة
- كيف تقرأ اختبارًا تاريخيًا للعملات المشفرة من دون أن تُخدع
- العائد، وأقصى تراجع، والإفراط في الملاءمة، ومحاكاة مونت كارلو: كيف تقرأ نتائج الاختبار التاريخي لاستراتيجية عملات مشفرة، مع أمثلة حقيقية على البيتكوين.
طبّق هذه المفاهيم عمليًا.
اكتب استراتيجيتك في دقائق: تحللها Metena عندما تطلب وتشرح كل مصطلح في سياقه.
أبلغني عند الإطلاقمحتوى لأغراض تعليمية. لا يُعدّ نصيحة استثمارية. تنطوي الأصول الرقمية على مخاطر مرتفعة قد تصل إلى الخسارة الكاملة لرأس المال.