Metenaالاختبار التاريخي (Backtest): تعريف ومثال
إعادة تشغيل استراتيجية على بيانات ماضية لقياس ما كانت ستحققه. مفيد لاختبار القواعد، لكن الماضي لا يتنبأ بالمستقبل.
التعريف
يطبّق الاختبار التاريخي قواعد مكتوبة على تاريخ الأسعار، يومًا بعد يوم، كأنك اتبعتها. ويعطي عائدًا وأقصى تراجع والوقت الذي قضيته مستثمرًا.
تعتمد نتائجه على الفترة المختارة والرسوم، وقبل كل شيء على فخّ واحد: تعديل القواعد حتى تطابق الماضي. فالقاعدة المُحسّنة على التاريخ قد تفشل ما إن تواجه سوقًا جديدة. والاختبار الجيد يجرّب القاعدة على فترة لم تُستخدم في ضبطها.
كيف تقرأ الرسم البياني
ينطلق المنحنيان من 1 (رأس المال الأولي) على مقياس لوغاريتمي. بالرمادي، الشراء والاحتفاظ بـBTC. وبالأخضر، القاعدة: الاحتفاظ بـBTC فقط إذا كان إغلاق اليوم السابق فوق متوسطه لـ200 يوم، وإلا البقاء بالدولار.
تعطي التسميات على اليمين المضاعف النهائي لكل نهج.
مثال بالأرقام
من 5 مارس 2018 إلى 7 أكتوبر 2026، قبل الرسوم: يضاعف الشراء والاحتفاظ رأس المال 7.3 مرات مع أقصى تراجع −77%. وتضاعفه قاعدة متوسط 200 يوم 8.3 مرات مع أقصى تراجع −63%، مع البقاء مستثمرًا 52% من الوقت. ومع الرسوم وفي فترة أخرى، يتغيّر الفارق.
في Metena
يعيد الاختبار التاريخي في Metena تطبيق استراتيجيتك كما كُتبت، ثم يُخضعها لمحاكاة مونت كارلو ولتحقّق على فترة لم تُستخدم في ضبطها.
أبلغني عند الإطلاقمصطلحات ذات صلة
- محاكاة مونت كارلو
- طريقة تولّد آلاف المسارات الممكنة انطلاقًا من قواعدك، لترى نطاق النتائج بدل سيناريو واحد. كل مسار مستقبل ممكن، وليس توقعًا.
- أقصى خسارة (Drawdown)
- أكبر انخفاض، بالنسبة المئوية، بين قمة والقاع الذي يليها. يقيس ما يجب أن تكون قادرًا على تحمّله دون التخلي عن استراتيجيتك.
- نسبة شارب
- العائد مقارنةً بالتقلب الذي تحمّلته. كلما ارتفعت، كان العائد أكثر تحقّقًا بتقلبات معتدلة.
- المتوسط المتحرك (SMA وEMA)
- متوسط السعر على فترة معينة: يخفّف الضوضاء ويُظهر الاتجاه. يمنح EMA وزنًا أكبر للأسعار الحديثة.
أدلة ذات صلة
- بناء استراتيجية للعملات المشفرة من الألف إلى الياء
- الأطروحة، التوزيع، حجم المراكز، قواعد الدخول والخروج، الاختبار: عناصر استراتيجية مكتوبة للعملات المشفرة، بالترتيب الذي تُقرَّر به.
- متوسط تكلفة الدولار على البيتكوين: ماذا تُظهر سبع سنوات من البيانات
- استثمار مبلغ ثابت في البيتكوين كل أسبوع: نتائج حقيقية منذ 2019، ومقارنة بالشراء دفعة واحدة، وأسوأ توقيت للبدء، ومتوسط سعر الشراء.
- كيف تقرأ اختبارًا تاريخيًا للعملات المشفرة من دون أن تُخدع
- العائد، وأقصى تراجع، والإفراط في الملاءمة، ومحاكاة مونت كارلو: كيف تقرأ نتائج الاختبار التاريخي لاستراتيجية عملات مشفرة، مع أمثلة حقيقية على البيتكوين.
طبّق هذه المفاهيم عمليًا.
اكتب استراتيجيتك في دقائق: تحللها Metena عندما تطلب وتشرح كل مصطلح في سياقه.
أبلغني عند الإطلاقمحتوى لأغراض تعليمية. لا يُعدّ نصيحة استثمارية. تنطوي الأصول الرقمية على مخاطر مرتفعة قد تصل إلى الخسارة الكاملة لرأس المال.