MetenaRééquilibrage crypto : définition et simulation
Ajuster le portefeuille pour revenir à la répartition prévue quand une ligne a trop monté ou trop baissé par rapport aux autres.
Définition
Sans intervention, la répartition d’un portefeuille dérive : la ligne qui monte le plus prend de plus en plus de place, et le risque se concentre sur elle.
Rééquilibrer consiste à vendre une partie de ce qui a le plus monté pour racheter ce qui a pris du retard, à date fixe (chaque trimestre) ou quand l’écart dépasse un seuil (par exemple 10 points). La méthode ne garantit pas un meilleur rendement : elle maintient le risque que vous aviez choisi.
Comment lire le graphique
En haut, la valeur de 10 000 $ placés le 1er janvier 2019, moitié BTC, moitié ETH : en vert avec un rééquilibrage chaque trimestre, en gris sans aucune intervention (échelle logarithmique).
En bas, la part du BTC dans le portefeuille sans rééquilibrage. La ligne verte marque la cible de 50 %. Tout écart est un risque que vous n’aviez pas choisi.
Exemple chiffré
Sans rééquilibrage, la part du BTC est montée jusqu’à 69 % et descendue jusqu’à 29 % selon les périodes. Au 7 octobre 2026, le portefeuille rééquilibré chaque trimestre vaut 248 509 $, contre 202 245 $ sans intervention, hors frais et impôts. Sur une autre période, l’écart pourrait être inverse.
Dans Metena
Vous pouvez écrire une règle de rééquilibrage dans votre stratégie Metena, à date fixe ou par seuil d’écart, puis la rejouer dans le backtest.
Être prévenu du lancementTermes liés
- Money management
- La gestion de la taille de vos positions et de votre exposition : combien risquer par ligne, quelle réserve garder, quelles limites ne jamais dépasser.
- DCA (Dollar-Cost Averaging)
- Investir un montant fixe à intervalle régulier, par exemple chaque semaine, quel que soit le prix. Cela lisse le prix d’entrée et évite de chercher le « bon moment ».
- Backtest
- Rejouer une stratégie sur des données passées pour mesurer ce qu’elle aurait donné. Utile pour tester des règles, mais le passé ne prédit pas l’avenir.
- Volatilité
- L’ampleur des variations de prix d’un actif. Une forte volatilité signifie de grands mouvements, à la hausse comme à la baisse.
- Allocation d’actifs
- La répartition de votre capital entre plusieurs actifs, exprimée en pourcentages cibles.
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Mettez ces notions en pratique.
Écrivez votre stratégie en quelques minutes : Metena l’analyse quand vous le demandez et explique chaque terme en contexte.
Être prévenu du lancementContenu à visée éducative. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les crypto-actifs présentent un risque élevé pouvant aller jusqu’à la perte totale du capital.